20160712 Citi’s morning
요약 (S&P500 사상 최고치.. 그러나…..)
: 드디어 1년 2개월 만에 S&P500 지수가 역사적 최고치를 갈아치웠습니다. 다우도 역대 최고치와 86포인트 차이 나스닥은 올해 최고 수준까지 반등을 하였습니다.
거기에 추가적으로 실적시즌의 시작을 알리는 알코아가 시장 마감 후에 예상치 $0.093을 크게 웃도는 $0.15 주당순이익을 기록하며, 시장에 기대감을 주기 시작하였습니다.
그러나, 조금 자꾸 눈에 걸리는 것이 하나 있는데 VIX지수 입니다.
이번 브렉스트 때 부터 시장을 쭉 복기를 해보았을 때 VIX에서 시장의 힌트를 2번 정도 주었던 것 같습니다.
우선 6월 22일 (6월 24일 브렉시트 이벤트 일) 보면 시장은 소폭하락 (다우지수 -0.27%) 하였을 때 Vix지수는 14.56% 반등을 하며 시장을 Hedge하려는 이들이 많다는 것을 보여줬습니다.
그리고 나서 6월 27일 브렉시트 발생 이 후 많은 이들이 시장을 크게 우려하고 있을 때 시장은 큰 폭하락하였으나, (다우지수 -1.50%) VIX 지수는 -7.41% 하락하며 밴드 중단 가격인 $17 까지 떨어졌습니다. (최근 밴드는 $12~$20)
금 일 시장은 S&P500의 사상최고가를 찍으며, 신문지상에서는 “BULL이 BEAR를 이겼다!!” 등의 뉴스가 흐르고 있으나, 그 반대편에서는 시장을 Hedge하려는 노력이 많이 보입니다. VIX지수는 2.58% 반등한 $13.54 까지 반등하였습니다.
만약 VIX의 위치가 지금 밴드 하단을 뚫고 내려가 있었으면 모르겠지만 그게 아닌 상황에서 이러한 움직임을 보인 것은 분명 누군가는 시장을 강하게 Hedge하고 있다는 것 입니다.
시장에 초치는 내용을 말하는 것 같아서 죄송하지만, 이번 6월 시장을 복기하면서 좋은 힌트가 VIX에서 나온다는 걸 알아서 코멘트 하였습니다.
그래도 기분 좋은 하루 보내십쇼 ^^
주요해외지수
다우 18226.93(0.44%), S&P500 2137.16(0.34%), 나스닥 4988.64(0.64%)
유로Stoxx 2885.32(1.67%), FTSE100 6682.86(1.40%), CAC40 4264.53(1.76%), DAX 9833.41(2.12%)
닛케이 15708.82(3.98%), 항셍 20880.50(1.54%), 상하이종합 2994.92(0.23%)
연방기금선물에 따른 금리인상확률
7월 4%( %p), 9월 13.6%( 4.8%p), 11월 13.3%( 4.5%p), 12월 28.7%( 8.1%p), 2월 28.7%(8.5%p)
경제지표 (예상, 이전, 발표치)
고용시장경기지수 변동: -1.2, -4.8, -1.9
이머징 ETF 수익율, 펀드흐름 (백만달러 기준)
뱅가드FTSE이머징마켓ETF: 0.82%, 펀드유출입없음
아이셰어MSCI이머징마켓ETF:0.96%, 122.33 유입
아이셰어즈 나스닥헬스케어 ETF(IBB): -0.21%, 54.21 유입
원자재
WTI $44.76(-1.43%), BRENT $46.07(-1.48%) ,천연가스 $2.712(0.37%)
금 1355.50(-0.21%), 은 20.340(1.20%), 구리 2.146(1.27%), 알루미늄 1649.75(-0.51%), 아연 2138.75(-0.12%),Iron Ore 55.68(0.92%)
옥수수 347.72(-2.08%), 소맥 430.75(-1.02%), 대두 1076.88(-0.62%), 설탕 20.38(3.93%), 원면 67.74(2.93%)
천연고무 151.50(0.80%)
D램 DDR3 8Gb 512M*16 1600 MHZ: -0.24%
환율
달러인덱스 96.538(0.25%)
원달러 1147.03(-1.288%)
엔달러 102.74(-0.058%)
유로달러 1.1060(0.018%)
원엔 11.1645(0.06%)
채권
미국10y: 1.430(7.2bp), 독일10y: -0.169(2.1bp) , 그리스10y: 7.664(-9.3bp), 스페인10y: 1.152(0.9bp), 이탈리아10y: 1.199(0.9bp), 브라질 10y: 4.717(-2.5bp), 대한민국 10y: 1.371(-0.8bp)
S&P 섹터별
건강관리 (-0.17%), 유틸 (-0.08%),소재(0.48%), 에너지 (0.16%), 금융 (0.57%), 자유소비재 (0.56%), 정보기술 (0.64%), 정보통신 (-0.08%), 기본소비자식료품 (0.05%), 산업 (0.56%)
정보기술: 얼라이언스 데이터 시스템스 4.69%, 스카이웍스 2.75%, 엔비디아 2.30%, 블리자드 2.20%, 페이팔 2.11%
건강관리: 휴마나 -2.62%, 셀진 -1.54%, 일루미나 -1.14%, 앨러간 -0.96%, 시그나 -0.95%
주요종목
VIX지수: $13.54 (2.58%) Band ($12~$20), 다우운송지수: 7711.92 (0.37%)
헬스케어: 나스닥 헬스케어 -0.21%, 길리어드 -0.35%, 암젠 -0.57%, 바이오젠 0.49%, 셀젠 -1.54%, 리제네론 -0.69%
IT&인터넷 : 애플 0.31%, 알파벳 1.34%, 마이크론 0.16%, 퀄컴 -0.14%, 알리바바 3.13%, 페이스북 0.54%. 넷플릭스 -2.46%, 인텔 1.12%, 트위터 -2.05%, 페이팔 2.11%
자동차 : 포드 1.38%, GM 1.58%, 보그워너 1.44%, 모빌아이 4.23%
항공 : 델타 2.01%, 사우스웨스트 1.23%, 아메리칸에어라인 3.73%,
태양광 : 테슬라 3.69%, 퍼스트솔라 1.95%, 솔라시티 3.03%
정유화학 : 엑손모빌 0.37%, 코노코필립스 0.35%, 셰브론 0.59%
은행: JP모건 0.71%, 도이치 2.30%, BOA 0.30%, 씨티그룹 0.74%, 골드만삭스 1.20%
주택: KB홈 0.12%, 레나 -0.83%, DR호튼 0.12%
카지노: 윈 4.85%, MGM 0.13%, 멜코크라운 5.10%
원자재: 글렌코어(LN) 6.28%, BHP빌리턴 1.74%, 리오틴토(LN) 3.25%, VALE 3.43%
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